Сравнение MGGPX с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC).
MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между MGGPX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC
Основные характеристики
MGGPX:
0.90
^GSPC:
1.62
MGGPX:
1.22
^GSPC:
2.20
MGGPX:
1.18
^GSPC:
1.30
MGGPX:
0.41
^GSPC:
2.46
MGGPX:
3.35
^GSPC:
10.01
MGGPX:
4.79%
^GSPC:
2.08%
MGGPX:
17.88%
^GSPC:
12.88%
MGGPX:
-60.49%
^GSPC:
-56.78%
MGGPX:
-26.25%
^GSPC:
-2.13%
Доходность по периодам
С начала года, MGGPX показывает доходность 8.27%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.11% против 11.04% соответственно.
MGGPX
8.27%
3.59%
8.81%
14.10%
3.37%
9.11%
^GSPC
2.24%
-1.20%
6.72%
18.21%
12.53%
11.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGGPX и ^GSPC
MGGPX
^GSPC
Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC
Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC
Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.