PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MGGPX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MGGPX с ^GSPC

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC).

MGGPX - это пассивный фонд от Morgan Stanley, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 24 мая 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGGPX или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MGGPX и ^GSPC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGGPX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGGPX:

0.70

^GSPC:

0.61

Коэф-т Сортино

MGGPX:

1.08

^GSPC:

1.00

Коэф-т Омега

MGGPX:

1.16

^GSPC:

1.15

Коэф-т Кальмара

MGGPX:

0.43

^GSPC:

0.64

Коэф-т Мартина

MGGPX:

2.19

^GSPC:

2.45

Индекс Язвы

MGGPX:

7.72%

^GSPC:

4.96%

Дневная вол-ть

MGGPX:

23.74%

^GSPC:

19.62%

Макс. просадка

MGGPX:

-60.49%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MGGPX:

-23.65%

^GSPC:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, MGGPX показывает доходность 12.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции MGGPX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.76% против 10.82% соответственно.

MGGPX

С начала года

12.09%

1 месяц

16.61%

6 месяцев

1.31%

1 год

16.50%

3 года

13.17%

5 лет

4.27%

10 лет

8.76%

^GSPC

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A

S&P 500

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGGPX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MGGPX
Ранг риск-скорректированной доходности MGGPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGGPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGGPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGGPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGGPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGGPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGGPX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGGPX на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGGPX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MGGPX и ^GSPC

Максимальная просадка MGGPX за все время составила -60.49%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGGPX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MGGPX и ^GSPC

Morgan Stanley Global Opportunity Portfolio Class A (MGGPX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что MGGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...